滨州学院学报

2017, v.33;No.154(02) 59-65

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M-H综合框架下的HMC、RMHMC、LMC算法
HMC,RMHMC,LMC Algorithm and Their Comparison under Generalized M-H Framework

任上;唐亚勇;

摘要(Abstract):

应用M-H综合框架统一描述哈密尔顿蒙特卡洛算法(HMC)、黎曼流形哈密尔顿蒙特卡洛算法(RMHMC)以及拉格朗日蒙特卡洛算法(LMC),分别估计三个算法的最优接受概率并对比。通过模拟有明显几何性质的banana-shaped分布,对比三个算法的接受概率,运用有效样本规模指标(ESS)和无效因子(IF)同时度量各算法生成样本的有效性。分析了三个算法的优势和不足,提出了一些改进设想。

关键词(KeyWords): HMC;;RMHMC;;LMC;;M-H综合框架;;banana-shaped分布

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 任上;唐亚勇;

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